本文摘要：operational risk中的需要掌握basic indicator approach和standardized approach的区别和盘算 “首先说说我为什么要考FRM” 最后对于FRM我想说虽然二级的考试比力难通过不难。从考试的每部门评分看官方上1、2、3、4划分代表Strong、Solid、Basic、Poor二级五个部门23333也可以过。

operational risk中的需要掌握basic indicator approach和standardized approach的区别和盘算

“首先说说我为什么要考FRM”

最后对于FRM我想说虽然二级的考试比力难通过不难。从考试的每部门评分看官方上1、2、3、4划分代表Strong、Solid、Basic、Poor二级五个部门23333也可以过。

可见考试对知识的掌握水平要求并不高考完也只是对风险治理有一个基本相识离成为真正的风险治理师还差的远！

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实际上quant更多的是由物理或者数学博士来担任。相比盘算机数学需要从一开始就打好基础金融的门槛就相对低一些可以通事后面的学习来弥补。

因为随着时间的推移考纲或者其他种种因素连续的优秀履历是不存在的希望大家适当的看法一下。

先说说我自己的履历这次依旧只看notes考前用了两个月看过两遍notes之后开始做题(mock exam)。

另有做mock的时候每道题都是独立的考试的时候就酿成案例分析题(CFA ®二级 考试那种一段质料下面出几个小题)。

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“下面就分享一下我备考的履历吧”

公式在二级中不是重点考试的时候我还特别数了一下盘算题不凌驾十道。二级注重理论的应用大多数是一些定性的问题好比balance sheet CDO和Arbitrage CDO的念头有什么区别residual interest 怎么分配。违约率变更和关联度变更对资产证券化的信用风险有什么影响等等。

level 1:

而考证的历程就是一个全面学习金融知识的历程。

notes是浓缩版小我私家认为一级只看notes和做题是足可以通过考试的。至于handbook讲得很全面可以放到考二级的时候再看。

我不去想是否能够乐成既然选择了远方便只顾风雨兼程……

1.金融风险治理的基础(20%)

需要相识尺度的CAPM模型和变型企业风险治理和GARP制定的行为准则。这套行为准则和CFA A®考试的那一套差别也不会像CFA ®考试一样被当成重点考相识即可。

2.数量分析(20%)

如果说考CFA®考试是为了知识考FRM就是为了兴趣。

3.金融市场与产物(30%)

这内里的金融产物主要是指金融衍生品除了需要相识四种衍生品生意业务计谋之外还要能凭据种种对冲计谋举行盘算。

说实话越往后面考支付的时间与精神越多自己的信念就越发动摇。尤其是上学期准备FRM二级的时候一方面要花时间上课找事情另一方面还要准备FRM其时心里还挺纠结的。

来美国读金融工程的时候接触了许多数学盘算机相关的知识兴趣也徐徐地从纯金融转移到quant上面。

期权部门常考二叉树期权订价。

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这一点不用多谈学习的最终目的就是能将知识应用到实际事情中。

4.估值与风险模型(30%)

二级比一级难了可不止一个档次如果说考一级看看书背背公式就行了那么考二级不光要书还要认真看边边角角的知识全要看；不光要背公式还要背文字（好比basel III 的各选项划定）。

FRM是一个偏重点在数量分析估值与建模风险治理上的考试与我的兴趣很是相符。

债券部门考凭据spot rate算forward rate,盘算久期和凸性还要明白可赎回债券出现出的negative convexity。

第四本书的最后会提一下风险的权衡方法

金融的生长离不开其他技术的进步如果没有数学盘算机作为工具金融创新是虚谈。

结构化金融产物的设计。

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